Филармония имени Шамши Калдаякова была основана 15 августа 1930 года. Это одна из первых филармонии в Казахстане.

Шамши Калдаяков - известный казахский композитор, народный артист Казахстана, «король казахского вальса». В 1956 году в здании филармонии композитором была создана песня «Мой Казахстан», которая в январе 2006 года, стала основой современного государственного гимна.

В 2010 году во время проведения масштабной реконструкции старое здание было полностью снесено, а на его месте возведено новое.

Труппа филармонии включает в себя около двадцати артистов. В репертуаре представлены спектакли, как на казахском, так и на русском языках.

Коллектив часто принимает участие в фестивалях республиканского и международного значения, активно гастролирует по территории области, показывает спектакли для детей. Ежегодно артисты филармонии дают благотворительные концерты для воспитанников детских домов и детей-инвалидов. Здесь традиционно проходит ежегодный концерт памяти    Шамши Калдаякова.